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指数理念:加拿大资产所有者对智能beta的兴趣正在上升

威廉希尔体育富时罗素最近询问了北美洲250家最大的机构投资者,欧洲和亚洲(其中14%在加拿大)的投资资产超过2万亿美元,以征求他们的意见智能贝塔基于它们的指标和投资策略。为进行年度调查,威廉希尔体育FTSE罗素定义了一个“智能贝塔指数作为市场指数,传统上不受市场上限的影响,而是建立在替代加权等其他方法上,选择单一因素或组合多个投资因素。.

当被问及他们目前使用的智能beta指数的类型时,全球调查受访者引用低波动性,价值和多因素组合指数最受欢迎。仍然很受欢迎,但更重要的是,动量和高质量指标。.

最近来自加拿大最大投资者的反馈支持了智能贝塔指数继续给加拿大资产所有者带来的效用。根据BMO全球资产管理公司的Rajiv Silgardo“在加拿大,我们的股票市场和指数的广度有限。因此,长期以来,以降低风险和/或提供较高收益为重点的智能测试策略非常流行,并且增长迅速。““

杰基·奥弗拉纳根,加拿大领头羊和富时罗素区域总监威廉希尔体育他还说,加拿大使用的智能贝塔指数已经成熟到许多投资者现在认为智能贝塔是他们工具包的重要组成部分。“显而易见,智能beta测试用途的成熟标志是,许多加拿大投资者现在将目光从单因素指数转向多因素组合,“欧弗拉纳根说。“然而,尽管许多资产所有者已经提高了对智能beta的理解和执行,其他资产类别和多因素领域的持续创新突出了对更多信息和教育的需求。““


资料来源:FTS威廉希尔体育E罗素智能beta调查-来自资产所有者的2016项全球调查结果。.

超过90%的FTSE R威廉希尔体育ussell智能测试受访者要么直接负责选择股权投资,要么在公司或私营企业内履行这一职能的团队中发挥作用(23%)。政府机构(24%),工会或全行业退休金计划(18%),非营利组织或大学(14%)。63%的受调查者管理规定的福利计划资产,45%管理分摊计划资产和14%管理捐赠基金或基础资产。受访者管理的资产分类中,资产所有者不到10亿美元的资产占20%,46%在10亿至100亿美元之间,34%在100亿美元以上的资产管理之下。今年被调查者的总资产估计超过2兆美元。.

为了更深入地了解第三次年度FTSE Russell全球机构智能测试版调查的主要发现,威廉希尔体育去一个特殊的登陆页面威廉希尔体育富时罗素网站..

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Rajiv Silgardo和杰基O'FLANGAGAN表达的观点是7月20日,2016,有变化。这些观点并不一定反映富时罗素或伦敦证交所集团的观点。威廉希尔体育.

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过去的表现不能保证未来的结果。图表和图形只提供说明性的目的。所示的指数收益率可能不代表可投资资产实际交易的结果。所示的某些回报可以反映回测性能。在索引开始日期之前的所有性能都是测试后的性能。回测性能不是实际性能,但这是假设的。反向测试计算基于与该指数正式启动时有效的方法相同的方法。然而,回溯测试数据可以反映指数方法的应用,具有后见之明,指数的历史计算可以基于对指数计算中使用的基本经济数据的修正而逐月变化。.

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