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指数理念:近几周美国小盘股的风险水平攀升

在2016个美国股指开始暴跌之后,特别是那些跟踪小标题,从二月中旬开始稳步上升,由14证明。美国小盘罗素3%上涨2000®2月11日指数星期五通过市场收盘,4月8日..

然而,根据CBOE的专家,美国小盘股相对于美国大盘股的感知风险水平也有所上升,CBOE罗素2000的相对价格水平证明了这一点®波动指数(RVX)和CBOE波动指数®(vix)®).

RVX和VIX指数衡量罗素2000的远期期权价格®标准普尔500指数,分别。RVX/VIX价格比,一般称为“小盘溢价,“以远期指数期权价格衡量,代表潜在美国小盘相对于潜在美国大盘的预期市场波动。下表显示了从2015年初到第一季度末RVX/VIX小额溢价,这是自去年秋天以来没有看到的水平。.

Russell Rhoads教育署署长芝加哥期权交易所期权研究所:

“隐含波动性是一种前瞻性的度量,是对未来波动性的学术预测,但对于基础广泛的指数期权而言,隐含的波动性更多的是预测下行趋势的风险因素。通过RVX比较美国小盘股的预期波动性和通过VIX比较美国大盘股的预期波动性是衡量这两类资产相对风险感知的一种方法。也,因为小盘股通常增长更快,更关注国内市场,而大盘股通常更全球化,更注重价值,这些指标也可以用来测量这些因素的相对风险感知。““

资料来源:cCBE。过去的表现不能保证未来的结果。请查看重要法律披露的结尾。.

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Russell Rhoads表达的观点是4月12日并且要改变。这些观点不一定反映富时拉塞尔(FTSE Russell)或伦敦证交所(London Stock Exchan威廉希尔体育ge Group)的意见。.

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过去的表现不能保证未来的结果。图表和图形只提供说明性的目的。所示的指数收益率可能不代表可投资资产实际交易的结果。.

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