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指数理念:质量和低波动现在有利于美国股市波动

在OppenheimerFunds与全球指数提供商FTSE Russell合作推出多因素ETF套餐一周年之际,威廉希尔体育这些公司考察了去年美国大市值股票市场表现的关键因素。基于美国大盘罗素1000 OFI动态多因素指数的性能分析自成立以来,11/7/17-11/8/18)。

正如预料的那样,该指数分析显示,美国股市今年动荡不安,同时要素领先地位明显转变:

在11月7日之间,2017指数5月3日推出时,2018,动量和规模是罗素1000指数的三个主要驱动因素中的两个。.

五月初,有一个明显的转变,以质量和低挥发性为主导,与罗素指数1000所反映的更为波动的美国股票市场一致。.

与五月转变相一致,奥本海默政权模式变慢,根据指数方法触发指标对质量和低挥发性因子的增加目标暴露。这种因素重点的转变导致截至11月8日的年度拉塞尔1000OFI动态多因素指数的强劲相对表现,2018。尤其是,罗素1000 OFI动态多因素指数上升15。7%在这个时期相对A为10。罗素指数上涨1%。这种要素强调的转变也导致了美国小盘市场的强劲相对表现,罗素2000 OFI动态多因素指数上升10。过去一年的8%比8。罗素指数上涨1%。

资料来源:FTS威廉希尔体育E Russell,截至11月8日,2018。过去的表现不能保证未来的结果。请查看重要法律披露的结尾。.

Mo Haghbin高级副总裁兼贝塔解决方案产品负责人,OppenheimerFunds:

“毫不奇怪,质量和低波动因素在2018年表现良好,因为它们所代表的基础证券更具有防御性。历史上做得很好在动荡的市场。.最近几个月因素暴露的转变强调如富时拉塞尔指数(FTSE Russell index)所反映的,这些因素高于其他因素,在过威廉希尔体育去一年中使整体指数表现受益。““

Rolf Agather北美洲指数研究总经理,威廉希尔体育富时罗素:

““这个通过智能贝塔指数提供多样化市场因素敞口的能力,同时利用奥本海默的市场制度信号来衡量这些因素之间的相对权重,在我们目睹美国股市明显变化的一年中,这些指数产生了非常强劲的相对结果。领导能力。““

有关FTSE OFI动态多因素指数系列的更多信息,去威廉希尔体育富时罗素网站..

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