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指数理念:小盘波动;威廉希尔体育富士通罗素和罗素RoADS的CBOE

一些市场观察家历史上罗素指数重建,每年六月举行,对于美国小盘股来说,这是一个更为动荡的时期,CBOE的一项新研究描绘了一幅截然不同的画面。.

美国小市值股票市场隐含波动率由CBOE罗素2000波动指数(RVX)测量,在六月的历史上一直较低,当全球索引提供商FTSE Russell举行其年度Ru威廉希尔体育ssell US索引重构时,罗素2000指数为来年重铸。.

根据CBOE,2004年至2015年六月RVX的平均指数价格水平为24。27,从十二个月的隐含小盘波动率中,将其列为第九。第二,RVX与CBOE波动指数(VIX)的历史关系用来衡量美国小盘股相对于美国大盘股的波动性的指标,实际上在6月份是最低的。.

Russell Rhoads教育署署长芝加哥期权交易所期权研究所:
“从观察过去几年的重建过程,我意识到,与许多市场评论家可能相信的相反,按RVX水平衡量,6月份美国小型股平均隐含波动率低于多数月度平均水平。然而,看到小帽子溢价,我很惊讶。或美国小市值相对于美国大市值的波动性,通过RVX/VIX价格关系来衡量,在六月的平均最低点。““


市场参与者本周关注的是罗素指数,FTS威廉希尔体育E罗素为其年度美国罗素指数重建做准备。重建时,整个罗素指数族,包括罗素1000指数和罗素2000指数,重新平衡,以确保指数继续准确反映市场。.

作为重建的一部分,这将于6月24日星期五在美国市场结束,构图,调整美国大盘股和小盘股之间的区间和突破点,以反映当前市场环境。.

欲了解更多信息,请访问罗素美国指数罗素美国指数年度重建页。.

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Russell Rhoads表达的观点是在6月20日,并有可能发生变化。这些观点并不一定反映富时罗素或伦敦证交所集团的观点。威廉希尔体育.

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