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索引思想:调查说低音量,价值,多因素最流行的智能beta指数

全球指数提供商富时拉塞尔(FTSE Russ威廉希尔体育ell)最近向北美250家最大的机构投资者发出了邀请,欧洲和亚洲拥有超过2兆美元的投资资产,他们对“智能贝塔基于它们的指标和投资策略。为了它的目的年度调查,威廉希尔体育FTSE罗素定义了一个“智能贝塔指数作为市场指数,传统上不受市场上限的影响,而是建立在替代加权等其他方法上,选择单一因素或组合多个投资因素。.

当被问及他们目前使用的智能beta指数的类型时,调查受访者引用低波动性,价值和多因素组合指数最受欢迎。仍然很受欢迎,但更重要的是,动量和高质量指标。最近的资产流动支持了这一趋势。根据美国ETF参考和分析数据提供商XTF,伦敦证券交易所集团的一部分,根据低波动性指数流入美国上市的交易所交易产品的流量,在截至5月20日的第二季度,所有其它交易所交易产品的ETF类股都处于领先地位。.

Rolf Agather北美洲研究总经理,威廉希尔体育富时罗素:
“今年的调查结果巩固了我们在客户中已经看到的情况。他们正在使用智能beta指标来追求广泛的目标,特别是返回增强,减少风险和改善多样化。现在最流行的智能beta索引类型可以用于帮助实现这些目标。““

资料来源:FTS威廉希尔体育E罗素智能beta调查-来自资产所有者的2016项全球调查结果。.

超过90%威廉希尔体育富时罗素智能beta调查被调查者要么直接负责选择股权投资,要么在公司或私营企业内履行这一职能的团队中发挥作用(23%)。政府机构(24%),工会或全行业退休金计划(18%),非营利组织或大学(14%)。63%的受调查者管理规定的福利计划资产,45%管理分摊计划资产和14%管理捐赠基金或基础资产。受访者管理的资产分类中,资产所有者不到10亿美元的资产占20%,46%在10亿至100亿美元之间,34%在100亿美元以上的资产管理之下。今年被调查者的总资产估计超过2兆美元。.

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Rolf Agather表达的观点是在5月26日,并有可能发生变化。这些观点并不一定反映富时罗素或伦敦证交所集团的观点。威廉希尔体育.

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过去的表现不能保证未来的结果。图表和图形只提供说明性的目的。所示的指数收益率可能不代表可投资资产实际交易的结果。所示的某些回报可以反映回测性能。在索引开始日期之前的所有性能都是测试后的性能。回测性能不是实际性能,但这是假设的。反向测试计算基于与该指数正式启动时有效的方法相同的方法。然而,回溯测试数据可以反映指数方法的应用,具有后见之明,指数的历史计算可以基于对指数计算中使用的基本经济数据的修正而逐月变化。.

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