跳转到主要内容

你在这里

博客列表页面

在易失性时间中测试最小方差

在易失性时间中测试最小方差

美国股指的高度波动期提供了一个机会,以检查备选加权指数如何执行相比,可比较的上限加权指数。例如,与美国富时指数相比,美国富时最低方差指数在波动期间是否减少了指数方差??

2016个月的前两个月,美国股票市场的波动性出现了复仇,为这样的案例研究设置阶段。挥发油价格围绕中国经济活力的问题以及中央银行之间不同的货币政策都促成了市场的大幅波动。.

一月,今年头两周,随着油价进一步下跌,中国经济进入熊市,股市急剧下跌。在这段时间里,富时美国指数下跌了9。2%。然而,截至本月底,受油价小幅反弹和外国央行暗示将采取更多刺激措施的影响,该指数已反弹4%。.

2月份油价跌至13年来的最低水平,拖累美国股市下跌。富时美国指数再次大幅下跌5。5%年度总降幅为10。7%月中旬再转弯——二月收盘仅下跌5。4%年至今。.

2016总回报

如上所示,美国富时最低方差指数(FTSE USA Minimum Variance Index)今年庆祝成立5周年,今年头两个月也经历了类似的高峰和低谷。然而,因为这些波动不像FTSE美国指数那样极端,FTSE美国最小方差指数为该时期提供了较低的指数差异。

截至2月,由于美国富时指数(FTSE USA Index)下跌5点,这两项指数今年迄今的表现差距接近5%。4%,相比之下,跌幅仅为0。4% FTSE美国最小方差指数。.

如以下图表所示,富时美国最小方差指数在过去12个月显示出比其市值加权对等物更小的标准差。.

一年风险与回报

这些数据凸显出指数结构对指数表现的影响,进一步论证了FTSE USA Minimum Variance的表现与其目标一致。更多网站请参阅我们的网站