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理解“为什么”聪明的β

由:罗尔夫agathe,研究的董事总经理

智能测试指标的世界已经发展到“为什么”已经取代了”什么是“作为核心问题的行业参与者和观察者。“什么是“问题已基本解决随着全球资产管理公司现在有一个健壮的多样的工具箱的智能β索引处理。作为资产所有者和顾问增加使用智能β的索引,“为什么”舞台的中心问题。有哪些主要原因投资者给使用智能测试索引吗?为什么在很多情况下是他们的投资组合分配迅速增加部分基于索引的方法吗?吗?

根据新富时罗素全球机构市场调查,威廉希尔体育,智能测试:2016年全球资产所有者的调查结果,,返回增强和降低风险继续智能测试指标背后的主要原因与节约成本采用2016年的受欢迎程度迅速提高。(这个博客中的所有图表从调查结果)。。

72%的受访资产所有者使用或积极评价智能测试,调查结果重新加强波动的担忧,管理的影响市场跌势,和他们的投资组合的整体透明度后2008 - 2009年全球金融危机导致投资者更为关注智能测试实现。。

为什么聪明的β?吗?

在我们的2014年和2015年的调查,全球资产管理公司援引返回增强和降低风险同样重要的驱动程序智能测试实现。尽管这两个目标仍表示强烈的司机,2016年的调查指出,日益增加的”节约成本”作为资产所有者的主要目标资产10 b美元或更多,而“改善多样化”更有可能是资产所有者的一个主要目标资产的美元以下1 b。。


进化的智能测试策略

更加关注全球资产管理公司的战略选择,我们2016年的调查发现,战略发展随着时间的推移,随着使用高质量的,动量和多因素的策略,减少使用的基本策略。在2016年,顶级资产所有者”引用的策略波动率较低,””值,”和“多因素组合,”5月26日详细威廉希尔体育富时罗素指数的想法。。

资产所有者使用5个或5个以上的百分比智能测试策略也显著增加,从2014年的2%,到2016年的21%。调查进一步凸显,将近一半的资产所有者是谁目前评估智能测试评价多因素组合策略,和近40%正在评估波动性的策略。。

而聪明的司机说β采用主要关注周围波动的担忧,管理的影响市场跌势,和他们的投资组合的整体透明度,关键差异可以找到全球资产管理者如何看待和分析策略,他们如何审查策略和如何提高或可重构他们的投资组合。。

在过去的三年里,我们的调查记录了全球机构资产业主日益增长的兴趣在智能β索引,2016年,不断增长的接受和使用的索引。很明显,智能测试”现象”已经成熟,大量的资产所有者现在考虑智能测试指标是一个重要的投资工具的一部分。随着主要指数提供者,我们认识到,我们必须提供更多的教育和信息资产管理公司,利用智能测试指标比以前更广泛的目标,。这是一个正在发展中的投资格局和我们作为索引教育工作者是至关重要的。。

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