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第三年度FTSE罗素调查显威廉希尔体育示资产所有者智能beta转折点


- 72%的资产所有者正在使用或积极评估智能beta
- 62%与现有的智能β分配评估附加索引
使用五个或更多智能beta指数的百分比在2年内增长了10倍

威廉希尔体育FTSE Russell今天确认了在全球机构资产所有者中考虑和实施智能贝塔指数的一个转折点。根据其第三年度全球机构市场调查智能贝塔:来自资产所有者的2016项全球调查结果–F威廉希尔体育TSE Russell证实,目前评估智能测试版的资产所有者的百分比已经从2014年第一次调查的15%翻了一番,到2016年的36%,而拥有现有智能测试版配置的资产所有者有62%正在评估额外配置。智能测试版采用率增长最快的是资产不到10亿美元的资产所有者。.

除了标志着全球资产所有者智能beta评估的转折点,今年的调查结果详细说明了资产所有者对智能测试版的观点和使用的重要发展趋势。使用五个或更多智能beta指标的资产所有者的百分比显著增加,从2014的百分之二到2016的21%。而低波动性和价值因子指数在资产所有者实施中仍占主导地位,多因素组合指数的采用率在去年几乎翻了一番,现在已接近第三位。近70%的资产所有者对智能beta有着长远的看法。计划使用智能beta指数五年或更长时间来帮助实现投资目标。.

Rolf Agather北美洲研究总经理,威廉希尔体育富时罗素:
“调查显示,全球机构资产所有者对智能贝塔指数的兴趣和实施速度正在加快。虽然许多资产所有者和顾问已经提高了对智能beta的理解,其他资产类别和多因素领域的持续创新突出了对更多信息和教育的需求。我们希望调查的结果能为所有对智能测试感兴趣的市场参与者提供一定程度的洞察力。““

第三次年度调查是在一月和2016年2月进行的。今年包括的253名资产所有者(比去年的214名和2014年的181名有所增加)来自北美(49%)。欧洲(33%)和亚洲(13%)。富时罗素全球研究小组威廉希尔体育先驱FTSE集团和Russell Indexes在智能测试领域的先驱,参与包括公司在内的各种组织,政府实体,联合或全行业的养老金计划和非营利组织来收集这些发现。在全球范围内,参与调查的总资产估计超过2兆美元。.

其他主要调查结果:

  • 展望。.调查结果表明,智能贝塔指数的持续增长将由那些目前正在评估智能贝塔指数的资产所有者推动,随着时间推移,拥有现有配置的资产所有者也在智能beta投资工具上加大投资。.
  • 为什么智能beta??提高收益和减少风险仍然是资产所有者使用智能测试版的首要目标:在2016年节省成本比过去几年更重要。.
  • 智能beta策略正在演变。.基于智能beta指标的资产所有者所采用的投资策略随着时间的推移而发展,随着使用质量的不断增加,动量和多因素策略。而基于智能贝塔指数的投资正日益被视为积极配置的一部分,35%认为它是一种完全主动的策略,从去年的22%起。.
  • 战略和战术实施的车辆。.独立账户是战略实施智能beta的首选工具,受资产所有者的需求驱动,资产超过10亿美元。智能Beta的战术实现资产所有者正在使用各种各样的车辆,包括资产内部管理,单独账户,ETFs和CITS(集体投资信托基金)。.
  • 外部投资经理和顾问的角色演变。.投资经理所扮演的角色,根据资产所有者的AUM等级,顾问和指数提供商对智能测试版的评价各不相同。外部投资经理在AUM中最广泛地从事资产所有者10亿美元以下的业务;拥有资产所有者的顾问在AUM中的资金在10亿到100亿美元之间;以及拥有AOM 100亿美元或以上资产所有者的指数提供商。.


调查背景和方法:
超过90%的调查受访者要么直接负责选择股权投资,要么在履行这一职能的团队中发挥作用。这个样本跨越了组织类型的广泛混合——公司或私人企业(23%),政府机构(24%),工会或全行业退休金计划(18%),非营利组织或大学(14%)。.

剩下的是保险公司的组合,主权财富基金,医疗机构和家庭办公室。63%的受调查者管理规定的福利计划资产,45%管理分摊计划资产和14%管理捐赠基金或基础资产。受访者还包括拥有保险一般账户的资产所有者,主权财富基金和其他类型的机构实体。.

受访者管理的资产分类中,资产所有者不到10亿美元的资产占20%,46%在10亿至100亿美元之间,34%在100亿美元以上的资产管理之下。今年被调查者的总资产估计超过2兆美元。.

-结束-

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威廉希尔体育全球机构投资者和散户投资者广泛使用富时罗素指数专业知识和产品。目前约有10兆美元对FTSE罗素指数进行了基准测试。威廉希尔体育30多年来,主要资产所有者,资产管理公司ETF提供商和投资银行选择FTSE Russell指数作为其投资业绩的基准并创建ETF,威廉希尔体育结构化产品和基于索引的衍生产品。.

一套通用的核心原则指导了FTSE罗素指数的设计和管理:一个透明的基于规则的方法是由独威廉希尔体育立的委员会告知的主要市场参与者。威廉希尔体育FTSE Russell专注于在指数设计和治理中应用最高行业标准,并接受IOSCO原则。威廉希尔体育FTSE Russell还专注于指数创新和客户伙伴关系,以寻求提高广度,产品的深度和深度。.

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